Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Aranduka Vol. 3, nº 1 (Jul. 2012)
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bajo el mismo estado de la naturaleza.
Para este propósito, el enfoque de Savage
define una pérdida de oportunidad relativa o
arrepentimiento, vinculado a un resultado V
ij
*
,
como la diferencia entre un cierto resultado
bajo un estado de la naturaleza específico y el
mejor resultado entre todas las estrategias bajo
el mismo estado.
(14)
Savage
32
propone seleccionar la alternativa que
proporcione la menor de las mayores pérdidas
relativas, es decir, si se define r
ij
como la mayor
pérdida que puede obtenerse al seleccionar la
j-ésima alternativa de inversión.
(15)
Criterio de Laplace: A priori no existe ninguna
razón para suponer que un estado se puede
presentar con mayor probabilidad que los demás,
podemos así considerar que todos los estados
tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
Entonces, para un problema de decisión con n
posibles estados de la naturaleza, asignaríamos
probabilidad 1/n a cada uno de ellos. En
consecuencia, el valor esperado del resultado de
una estrategia dada es:
(16)
Finalmente, la política de decisión según este
enfoque es simplemente ejecutar la estrategia
con mayor valor esperado.
(16)
3. Resultados y Discusión
Este caso de estudio pretende ilustrar
la metodología propuesta, enfocándose
particularmente en las inversiones en la red
500 kV del sistema eléctrico de transmisión
paraguayo. El análisis es realizado a través de
un modelo matemático propuesto, considerando
el comportamiento estocástico del crecimiento
de la demanda eléctrica durante el horizonte
de inversión. Adicionalmente, dado que en la
actualidad se haya en discusión a nivel político
el estado financiero de la central hidroeléctrica
binacional (CH) Yacyreta (YAC), respecto a
su endeudamiento, y a que los acuerdos a este
respecto podrían variar significativamente la
estructura de costos de esta CH, se plantean
escenarios tarifarios de la misma como estados
de incertidumbre no aleatoria. En dicho contexto,
es contemplado un escenario que representa el
estado actual de la CH y otro que caracteriza
una posible reducción tarifaria en función a una
eventual condonación de las deudas de la CH.
Para este sistema son evaluadas dos alternativas
de inversión de nuevas líneas de transmisión (LT)
de 500 kV; la alternativa 1: un nueva LT 500 kV
entre la estación de Villa Hayes (VHA) y Ayolas
(AYO), y, la alternativa 2: una segunda LT 500
kV entre Margen Derecha (MD) y Villa Hayes
(VHA), idénticos a la LT de 500 kV existente
en el modelo base entre MD y VHA, según se
expone en la Fig. 1.
La evolución de la demanda en el sistema
eléctrico es modelada en función de la tasa de
crecimiento estocástica, donde la componente
tendencial es igual al crecimiento anual histórico
promedio de la demanda eléctrica en el Paraguay
y una varianza es obtenida a partir de datos
históricos de la evolución de la demanda. El
criterio convergencia del método de Monte
Carlo es definido con un error relativo máximo
del 1% con un intervalo de confianza del 90%, el
cual es calculado según la técnica de estimación
secuencial
33
. Son necesarias 1000 realizaciones
para satisfacer el criterio.
Figura 1.
Alternativas de expansión del ST paraguayo.
En situaciones de déficit de energía, el precio del
déficit es fijado en el valor de VOLL (Value of
31
L. Hurwicz, “A class of criteria for decision-making
under ignorance”, Cowles Comission, 1951.
32
L. Savage, “The theory of statistical decision”, Journal
of the American Statistical Association, vol. 46. pp.
55-67, 1951.