Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Aranduka Vol. 3, nº 2 (Dic. 2012)
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Este tipo de incertidumbres, llamadas externas
o no aleatorias, aparecen cuando no es posible
estimar el error en la previsión de datos, con un
nivel satisfactorio de confianza. Entonces, la
incertidumbre presente en dicha información,
tiene una naturaleza no aleatoria. Cruciales
escenarios inciertos, que tendrían lugar en el
futuro, tales como: la evolución en la expansión
de la transmisión y el retraso de la puesta
en marcha de los proyectos de expansión
corresponden a este tipo de incertidumbres que
se resolvieron con el tiempo [4].
La gestión de esta incertidumbre en el problema
de inversión en transmisión, adoptada en este
trabajo, se realiza mediante un modelo basado en
reglas de decisión inspirado en los métodos de
teoría de juego, que se han generalizado en los
estudios económicos de la toma de decisiones
bajo incertidumbre. En los juegos contra la
naturaleza, la toma de decisiones y la naturaleza
pueden verse como dos jugadores, y sólo uno
tiene un interés económico en el beneficio del
juego. En otras palabras, en este tipo de juego, la
naturaleza asume el papel de un jugador pasivo
que elige su estrategia (estados de la naturaleza)
de cualquier manera al azar. Las alternativas y
los estados de la naturaleza pueden verse como
estrategias de los jugadores.
Muchos procesos de decisión pueden ser tratados
por medio de tablas de decisión. Dentro de la tabla
de decisiones, las principales características de un
determinado problema pueden estar claramente
indicadas. Los elementos fundamentales de
una tabla de decisión son los siguientes: el
conjunto de estados de la naturaleza que pueden
ocurrir en un tiempo futuro: e
1
, e
2
, ... , e
n
; las
estrategias de la que el tomador de decisiones
debe seleccionar: s
1
, s
2
, ... , s
m
; y el resultado
x
n,m
que es el beneficio de la estrategia s
m
en el
marco del estado de la naturaleza e
n
.
Tabla 1. Tabla de Decisión
Estrategias
Estados de la Naturaleza
e
1
e
2
e
3
e
4
...e
n
s
1
x
1,1
x
2,1
x
3,1
x
4,1
...x
n,1
s
2
x
1,2
x
2,2
x
3,2
x
4,2
...x
n,2
......
...
............
s
m
x
1,m
x
2,m
x
3,m
x
4,m
...x
n,m
En aras de la claridad, se asume un número finito
de estrategias y de los estados de la naturaleza.
Por lo tanto, una tabla de decisión clásica se
presenta como sigue. La tabla I es también
conocida en el campo de la teoría de juego como
matriz de pagos, una herramienta para responder
a la pregunta fundamental en cualquier proceso
de decisión: ¿qué estrategia debe ser adoptada?
Para llevar a cabo esta tarea, un criterio de
decisión debe ser asumido.
La regla o criterio de decisión es una aplicación
que vincula la estrategia de cada uno a un
valor que expresa las preferencias del decisor
por los resultados asociados a cada alternativa
de decisión. Dentro de un proceso de toma
de decisiones bajo incertidumbres externas,
el tomador de decisiones sabe cuáles son los
posibles estados de la naturaleza, pero no tiene
ninguna información sobre cuál de ellos ocurrirá.
Bajo estas circunstancias, la toma de decisiones
no sólo es incapaz de predecir el estado real
que se presenta, sino que además no puede de
ninguna manera cuantificar esta incertidumbre
externa. En particular, esta situación excluye
el conocimiento de información probabilística
sobre las posibilidades de ocurrencia de cada
estado.
Los criterios de Wald, Maximax, Hurwicz,
Savage y Laplace son los enfoques tradicionales
para analizar este tipo de toma de decisiones
bajo incertidumbre y los problemas de falta de
información. Estos criterios de decisión para
hacer frente a las incertidumbres representadas
por los escenarios tienen sus ventajas y
desventajas, vistos desde la perspectiva de la
toma de decisiones, y, cuando se aplican de
forma individual, los problemas de decisión
inciertos generalmente producen diferentes
soluciones [4].
En principio, ninguno de estos criterios podría
ser aplicado para seleccionar una alternativa de
interconexión de inversión eficiente.
La elección de cualquiera de ellos dependerá en
gran medida del perfil de riesgo del tomador de
decisiones. Entonces, se espera que la solución
no vaya a ser necesariamente los mismos
criterios. Por el contrario, depende del enfoque
adoptado. El gran valor de estos criterios es que
intentan convertir a la decisión que está en la
naturaleza subjetiva en un proceso sistemático,
teniendo en cuenta una serie de incertidumbres
que caracterizan a los escenarios [6].